외환 푸리에 분석

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이 외환 표시기는 제 외삽 (푸리에 변환)에있어서의 입력 데이터로서 선택 지표의 값을 사용할 수있는 가능성을 추가 사용 표시기 외삽의 변형이다. . 첨부 지시자는 선택된 인디케이터의 스펙트럼 분석을 사용하여 푸리에 급수를 이용하여 미래에 이러한 값을 외삽한다. 예를 들어, 표시 윌리엄스 퍼센트 범위를 선택한다. 선택된 지표의 값 벡터. 하단의 그래프 창 FEoI에 검은 선 - 값 표시, 블루 라인 - 과거 값에 대한 푸리에 급수, 빨간색 선 - 미래의 푸리에 급수의 추정. 예상 값은 LastBar-1로 시작하는 연속 모델로 과거의 도킹 (블루 라인)와 미래 (레드 라인) 값 LastBar의 역사에서 마지막으로 알려진 바가 있습니다. 역사의 마지막 줄의 통근 INT LastBar 200, / /​​ 수. 0은 일정의 마지막입니다. 통근 INT PastBars 500, / /​​ 푸리에 수의 스펙트럼 분석 및 FutBars 200 예측 HarmNo PastBars의 통근의 INT에있는 바 / / 수 HarmNo 회원의 10 / / 번호 푸리에 시리즈 통근자의 INT의 피팅을 만든 역사에서 바의 수 HarmNo 0) (/ / 퀸 - 펀의 방법으로 주파수의 계산의 정확성이 변경이 선택한 표시 빨간색 INT 시작의 맨 아래에 표시되는 라인을 ndez FreqTOL 0.0001 더블 통근 고조파 성분 HarmNo PastBars의 최대 수를 선택 INT 시작 () (에서, EMPTY VALUE) ArrayInitialize (에, EMPTY VALUE) ArrayInitialize ArrayInitialize (태양 광, EMPTY VALUE) ArrayInitialize (태양 광, EMPTY VALUE) ArrayInitialize (FV, EMPTY VALUE) ArrayInitialize (FV, EMPTY VALUE) 표시를 선택합니다 // 과 순이익 지난 값의 평균을 찾을 수 / / 표시를 선택하고 순이익 과거의 평균을 찾을 더블 X / / 저장 표시등이 ArrayResize (X, NP) ArrayResize (X, NP) 더블 유명 값을 두 번 X // 저장 표시 값을 값 파운드 난에 내가 파운드 0.5 IWPR (NULL, 0,50, 내가 LB) /100.0 // 변경 여기 표시에 내가 0.5 IWPR를 (NULL, 0 LB, - (내가 인터넷 용 0.0 더블 유명 0.0에 대해 (난을 - lb int입니다 50 내가 유명 XI 유명 XI)) AV / NP의 AV / NP를 LB에 내가 XI를 LB에, 내가) 여기 / 100.0 / / 변경 표시하는 경우 (내가 0) 경우 (내가 0) XI를 LB // 모델링 데이터를 준비 / / 준비 대한 모델링 데이터 (대한 전 0 나는 (내가 0 나는 (내가 trigomometric 시리즈를 장착 // 경우 내가 AV 태양 광 발전) m, w 더블 / / 맞춤 trigomometric 시리즈, C를, AV PV S, M는, C는 대한이야 w를 두 번 ( 대한 INT의 해 (1) 해 (내가 0 내가 PV IMC MathCos (WI)의의 MathSin (WI)는 태양 광 발전 IMC MathCos (WI)의 MathSin (WI) 거래 I에서 푸리에 분석의 유행 응용 프로그램은 무엇 오전 8시 54분의 경우 (내가 상인 이론적으로 우리로 정당화되지 보인다는 코사인의 주가를 분할 및 전망 또는 유사한 아무것도 이것을 적용하는 접근 방식 : 고주파 거래에서 응용 프로그램의 막연한 생각을 들어 본 적이 있지만, 누군가가 예를 들어, 단지 설명을위한 아마 참조를 제공 할 수 있습니다 주가 (관찰 기간 이외의) 주기적 될을지지 않습니다. 그래서 t 정말 이러한 응용 프로그램을 의미하는 돈. 다르게 입력 : 거기에 유용한, 내가 어떤 의견을 궁금 거래 푸리에 이론의 이론적 유효한 응용 프로그램은 당신에게 EDIT 감사 : 나는 L의 VY의 맥락에서 옵션 가격 결정 및 리스크 측정의 계산 (이론적으로 100 유효) 응용 프로그램을 알고 프로세스 (거기에 예를 들어 여기 P.11하고 다음과 참고 문헌 참조). 이 잘 설립, 그런 것 같아요. 무슨 뜻인지 시계열 분석의 응용 프로그램입니다. 어떤 혼란 죄송합니다. 14시 12분에서 2월 26일 13 물었다 나는 옵션 가격이 응용 프로그램 생각할 수 있습니다. 나는 오래 전에 다음과 같은 종이에서 들어 왔지만 BS에서 가격 옵션에 적용되는 매우 설득력 FT 설명 생각 : 재미는 112 페이지에서 시작하지만 마단과 카에 의해 1998 년 종이에 의존한다. 내가 종이에 대해 좋아하는 것은 FT에 대한 자세한 소개를 제공하고 기초가 설정되어있는 경우에만이 옵션 가격에 적용한다는 것입니다. 가정을 많이하고 독자가 바로 그것으로 이동할 수 있습니다 가정 많은 다른 논문 대 나쁜 방법. 편집 (이유가 있지만, 그럼에도 불구하고 그이 호기심) SO에 문제가 발생했습니다 OP의 설명을 반영하기 위해 다음 몇 가지 논문에서 나는 엔지니어링에 좀 더 적용 (신호 처리)를 통해 들어 왔지만 나는 당신이 매우 유사 가정에 대한 생각 금융 시계열 분석에 이들을 적용한 경우 : 직접 필터 방법 (DFA)는 푸리에 공간에서 산출되는 시계열 필터이다. DFA는 최소화가 H (오메가)는 푸리에 계수 인 periodogram 및 감마, 모자 인 주파수 도메인에서 수행되는 필터 추정치 모자에 비하여 시계열 Y (T)의 평균 제곱 오차를 최소화한다. DFA 및 관련된 주파수 기반 접근 방법의 상세한 설명은 아래 블로그 링크에서 발견 될 수있다. 무역 및 고주파 거래에 DFA의 응용 프로그램이 있습니다. 나는이 방법은 원래 경제 시계열을 예측하기 위해 제안되었다 생각합니다. 자세한 내용은 마크 Wildi에 의해 유지되는 SEF-블로그를 참조하십시오. 그때, 사인과 코사인의 일련의 원시 데이터를 돌려 그래프로 푸리에 근사치를 보여주고, 9시 13분에서 7월 28일 14 대답하면 어떻게 다양한 볼 수 있도록, 다양한 사인과 코사인을 해제 할 수 있습니다 주파수는 주식 값의 그래프에 기여한다. 나는 현재 푸리에 시리즈에서 몇 가지 예측을 만드는 일하고 있어요. 난 안 상인 (단지 프로그래머 데이터 분석에 관심을) 해요, 그래서 더 푸리에 분석과보고 싶습니다 무엇에 당신의 진짜 상인이이 의견에 매우 관심이있을 거라고. 해밀턴의 책에서 6시 45분에서 2 월 8 ~ 15 응답 스펙트럼 분석에 장이있다. 그것은 결정적 함수의 푸리에 분석에 해당하지만 지금은 확률 설정입니다. 직관적으로, 이것은 임의의 (그러나 엄선) 계수 푸리에 시리즈의 한계 등의 브라운 운동의 구성과 유사하다. 추출하고이 계수를 공부하는 것은 기본 역학을 밝혀 줄 수 있습니다. 이것은 최소 제곱, 모델 파라미터의 추정을위한 최우 대안으로 사용될 수있다. 나는이보다 강력한입니다 경우가있을 수 있습니다 상상, 하지만 내가 먼저 손 경험이없는 (이 부분 통합에 적용되는 본). 예를 들어, 내가 (주파수 영역의 특정 검증 / 거래 가능한 상태로 변환됩니다 시간 영역에서, 즉 공동 통합) HFT에 대한 대안 공동 통합 추정기를 산출 이러한 기술을 볼 수 있습니다. 필터링 및 시계열 분석의 일반적인 모든 애플리케이션에서 12시 3분에서 7월 28일 14 답변은 더욱 복잡한 은닉 마르코프 모델을 추정 모델의 순서를 결정하기 위해 표준 periodogram 분석을 포함 할 수있다. 이후의 예는 Alizera Javaheri의 책에서 찾을 수 있습니다. 거기에, 그 필터링 한 바와 같이 확률 변동 문제를 추정하는 문제를 야기하고, 따라서 모든 필터링 도구는 손에 온다. 당신은 당신에 더 의존한다 (즉, 무엇을 당신이 찾고있는 경우) 이익을 생성하는 결과를 사용하는 방법. 나는 공동으로 신용 및 주식 시장을 교정하려고하고, 그 (것)들의 사이에서 잘못된 가격 설정을 찾기 위해 모델의 신용 등급 종류와 함께 이러한 추정을 사용하는 사람들을 보았다. 회원 24 게시물 상관 실험 물리학는 전기 신호를 분석하는 번호를 하나의 도구는 고속 푸리에 변환입니다 (FFT)을 말할 것이다 : 2시 40분 2016 스택 거래소 9월 2일 (14)에 대한 답변, Inc의 푸리에 분석 2005년 6월 상태에 합류했다. 개념에 익숙하지 당신의 그것들 들어, FFT는 시간 영역의 신호를 취할 수 있으며, 주파수 영역으로 떨어져 휴식. 전기 신호는 매우 가격 데이터처럼 (가 진동하고 소음의 전체를 재) 때문에 누군가가 이제까지 푸리에 분석을 사용하여 가격 데이터를 분석하려고 한 경우, 궁금 해서요. 별도의 주제에서 노이즈 디더링처럼, 실험 물리학 기술을 감소하고 (이 경우, 가격의 움직임에) 신호에 백색 잡음을 추가 많이도 있습니다. 2005년 1월 가입 여부 이들 기술 중 어느 누구도 시도했다 : 행복 포럼 회원 1152 게시물 푸리에 변환 분석은주기 함수에 적용될 수있다. peridic 함수 자체의 시간마다 일정 기간 반복 함수로서 정의된다. 물론이 가격 행동이 특정 기간 동안 동일하게 반복하지 않고 간단하기 때문에, 공지 된 금융 상품의 가격 행동에 적용되지 않습니다. 그래서, 보기의 theoritical 점에서, 푸리에는 t 통화의 가격 행동이나 다른 금융 상품을 분석하는 데 사용할 수있는 변환. 그러나, 나는 푸리에 분석을 변환하지만 가격 행동의 부분에 적용 할 관리 할 수​​ 있다고 생각합니다. 날이 조금 설명해 보자. 특정 통화 쌍의 가격 조치가 고려되는 경우, 각 부분은 특정한 공지의 한도 내에 한정되어야하는 삭감되어야한다. 예를 들어, 1 시간 차트에 기초 이일 대한 EUR / USD의 가격 행동을 절단 2이 일 동안 가격이 1.1900 예컨대 1.2000 사이 발진 것을 제공했다. 이어서, 추출 된 데이터를 평활 이동 평균을 적용하고, 이동 평균의 시간 함수를 받고, 모든 후 푸리에 이동 평균의 시간 함수에 대해 변환을 적용. 이 가격 데이터 자체의 시간 함수를 얻는 것은 매우 어려울 것이다으로 이동 평균하는 단계는 중요하다. 이는 커브 피팅을 사용하여 수행하지만, 매우 어렵고 시간이 걸리는 문제가이야 수있다. 나는 삽입 된 데이터 여부 피팅 곡선을 거기에 어떤 소프트웨어가있는 경우 t 알지도 돈. 당신이 푸리에 변환을 적용 할 때, 당신은 단지 사인 및 / 또는 코사인으로 구성되어 다른 시간 기능을 얻을 것이다. 이 함수는 용어의 무한한 수를 포함합니다. 첫 번째 항은 기본 성분이라고하며, 나머지는 고조파라고한다. 즉, 교류 전기 현재 또는 anyother 파형을 분석 할 때 소위 푸리에 변환 함수를이야. 기본 컴포넌트는 세번째로, 일반적으로 가장 효과적인 성분 인, 5 7 요소는 고려된다. 일반적으로, 모든 고차 고조파들은 최소한의 영향으로 인해 무시한다. 물론, 나는 t이 발생합니다 통화의 가격 행동의 분석됩니다 알고 돈 이제 진짜 질문은 다음과 같습니다. 가장 최근의 데이터를 분석하는 경우이 거래 및 투기을 향상시킬 수있는 방법이 매우 유용 할 수 있습니다 프로젝트의 목표 주가에 도구뿐만 아니라 시장 동향을 정의. 간단하게, 푸리에 시간 함수에서 필요한 미래의 시간을 삽입 기본, 3, 5, 7 구성 요소를 계산, 당신은 가격을받을. 무엇 가격이 맞아 지금이 가격 기준으로는 시장의 다음 움직임에 대한 아이디어를 줄 것이다. 1- 예상대로이 t 작업을 수상하는 이유는 t이 예상대로 쌍 t 완전히 동일한 사이클에서 이동 아무튼 그냥 있기 때문에이 작동합니다 믿고 돈. 이 편차는 전망을 푸리에 변환에서 오류가 발생합니다. 2 시장은 시간의 60 ~ 70시 추세입니다. 이러한 추세는 기간 t 푸리에 변환 분석을 사용하여 분석 할 수있다. 3 푸리에 Transofrm는 파도, 전기 신호 및 전류의 동작을 분석하기 위해 만들어졌습니다. 이 phenomenas 완전히 자연스러운 감정의 어떤 종류없이 이동하고 있습니다. 사용되는 거래 시스템은 과거없는 일 이유 한편, 통화 및 금융 시장은 여러 가지의 영향을받지 않고, 시장에 대한 고정 화학식 없을 수 감정 때때로 시장 이용시 즉이야 사람들이 변화하기 때문에, 미래에 작동하지만 예를 들어, 또는 때문에 테러 공격의 자신의 삶의 방식처럼 t을 돈 때문에 파도와 전기는 태도를 변경하지 않습니다. 내가 FFT의 광범위한 설명은 도움 감사합니다 Narafa되었습니다 있기를 바랍니다. 그건 내가 proveded보다 훨씬 더 철저한 설명했다. 실제로 INSN 데이터 세트에 FFT를 수행하는 알고리즘을 작성 지나치게 어려운 T (그게 FFT의 부분의 요점이야 생각). 사실, 마이크로 소프트 엑셀은 이미 분석 toolpack이야에 내장 FFT를하여 장소가 있습니다. 그리고 티카와 matlab에뿐만 아니라 FFT를 수행 할 수 있습니다. 그래서, 이 유일한 시간이 많이 부분은 어떤 종류의 스프레드 시트 또는 TEXTFILE에 데이터를 입력하는 것입니다. 어떤 경우에, 당신은 아마 맞다. 가격 데이터에 FFT를 수행하면 어떤 강한 고조파를 yeild하지 않을 수 있습니다. 내가 생각하는대로 가격 데이터는 아마 t이 같은 repetative 외설. 하지만, 아직도 내가 흥미 아무것도 yeild 않습니다 있는지 확인하기 위해 그것을 시도 할 수 있습니다 생각합니다. 이 스레드는 아주 오래된, 하지만 난 그것을가 다시 가져 오는 가치 같아요. 사람이 시장에 실시간 스펙트럼 분석을 시도했다면 구체적으로 궁금하네요. 당신이 t이 무슨 뜻인지 알고 돈, 여기 FFT 소리에 적용 실시간의 이미지를 S : (블랙 레드) 색상은 주어진 샘플 기간 동안 각 주파수 성분의 강도를 의미한다. 그렇지 않으면 누구는 틱 데이터를 시도 흥미로운 일이 될 수 있습니다, 이 시도. 이 반대 할 가능성이되기 전에 아마도 시장은 특정 메모를 휘파람. 상업 회원 나는 매우 푸리에 분석 및 시간주기 작업에있어, 모두에 10월 2010 1137 게시물 안녕하세요 가입. 나는 우리가 최고 위치에 접근하고 나타내는 일상에 GBPUSD 밖으로 푸리에 분석을 당겼다. 내가 greatfull 것 몇 가지 아이디어에 일하고 싶습니다 거기에 어떤 프로그래머가 이제 경우, 스크린 샷을 첨부하고 나는 우리가 가장 가까운 20 핍 정도에 항목을 손톱 가격 목표와 함께 Fourie의 사용할 수 있다고 생각합니다. 또한주기적인 행동의 측면에서 GBPUSD에서 좋은 모습을 가지고 있었고, 그것은 종종 추가주기 관점을 가지고 다시 흥미 3,4,7 개월 이동으로 이동 한 것으로 나타났습니다. 우리는 7 개월주기 지점 오른쪽에 있고 우리는 내가 단락 다시 며칠 아래로 이전 움직임의 0.786을 기록했다. 우리가 함께 얻을 강력한 분석 도구를 구축 시작할 수 있도록 저와 함께 작업에 관심있는 사람들은 이메일로 저에게 PM을 삭제하시기 바랍니다. 첨부 된 이미지 (클릭)